Пру родилась в Норидже (Norwich), штат Коннектикут. В 1957 году получила степень бакалавра искусств в колледже Колби (Colby College), в 1973 году - степень магистра искусств в Университете сэра Джорджа Уильямса (Sir George Williams University) в Монреале, Квебек. Работала над кандидатской диссертацией на соискание степени доктора философии (Ph.D.), но не закончила ее. В литературе начинала как журналист, прозу стала писать только после 50 лет. Сейчас она живет в городе Арваде (Arvada), штат Вайоминг, который стал ее новым домом.
Через несколько лет после того, как с выходом романа "Корабельные новости" она получила всеобщее признание,Энни Пру так прокомментировала свой "звездный" статус: "Все это не очень хорошо с точки зрения природы человека. Когда ты получаешь массу приглашений с разных фестивалей и из колледжей с предложением приехать и что-нибудь прочитать (за изрядную сумму всего за один час), ты начинаешь понимать, что институты ведут настоящую "охоту за головами" писателей-лауреатов.
И большинство из них не интересуется твоей прозой или тем, что ты хотела сказать. Ты приезжаешь туда как объект, человек, получивший приз. Все это дает весьма странное ощущение, что ты всего лишь кусок мяса".
Пру дважды получала премию им. О. Генри (O. Henry Prize) за лучший рассказ года. В 1998 году за рассказ "Горбатая гора" (Brokeback Mountain), который был напечатан 13 октября 1997 года в "The New Yorker". Режиссер Энгом Ли (Ang Lee) снял по этой новелле фильм, получивший главный приз Венецианского кинофестиваля в 2005 году.
В 1999 году Пру вновь удостоена премии О. Генри за рассказ "Грязь под ногами" (The Mud Below), напечатанный все в том же "The New Yorker". Оба рассказа вошли в сборник "С близкого расстояния: рассказы о Вайоминге" (Close Range: Wyoming Stories, 1999).
Кинодебют писательницы Энни Пру состоялся в 2001 году, когда на экраны вышел одноименный фильм по ее роману "Корабельные новости" (Shipping News, The). В 2003 году она сыграла саму себя в документальном вестерне Go West, Young Man!
